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策略实验室

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策略版本

MF-TF-VT 1.0 多因子 + 趋势过滤 + 波动率目标

回测收益

-- 扣除估算换手成本前的研究值

最大回撤

-- 按组合净值曲线估算

夏普比率

-- 基于日收益年化

加载历史行情

策略回测曲线

Review

阶段性回顾

Factor Rank

当前因子排名

标的 市场 综合分 动量 低波 回撤 建议

Parameter Governance

调参建议

Sample Window

为什么样本天数不是 1 年完整天数？

策略实验室拉取约 1 年日线数据，但因子计算需要预热窗口：20 日动量、60 日动量、60 日波动率和阶段回撤都不能从第一天直接计算。因此前 80 个交易日用于形成稳定因子，剩余交易日才进入回测样本。若历史数据约 242 个交易日，扣除 80 天预热后，可回测样本大约就是 161 天。